Miary efektywności zarządzania na rynkach finansowych
- Wydawca:
- Difin
- Kategoria:
- Biznes, rozwój, prawo
- Język:
- polski
- ISBN:
- 978-83-7930-863-7
- Rok wydania:
- 2014
- Słowa kluczowe:
- analizie
- drugiej
- efektywności
- finansowych
- kontynuacje
- miary
- należą
- ostatniej
- płynne
- początkujących
- problematyka
- rynkach
- zarządzania
- zwrotu
- mobi
- kindle
- azw3
- epub
Jeżeli nie widzisz powyżej porównywarki cenowej, oznacza to, że nie posiadamy informacji gdzie można zakupić tę publikację. Znalazłeś błąd w serwisie? Skontaktuj się z nami i przekaż swoje uwagi (zakładka kontakt).
Kilka słów o książce pt. “Miary efektywności zarządzania na rynkach finansowych”
W książce zaprezentowane zostały zarówno podstawowe, jak i zaawansowane miary efektywności zarządzania portfelem inwestycyjnym. Bardzo popularne miary oceny, takie jak współczynniki Sharpe’a i Treynora oraz alfa Jensena, należą już do miar klasycznych, a stosowanie ich wymaga przyjęcia wielu założeń dotyczących stóp zwrotu i samych rynków finansowych. Jednak, jak pokazały badania naukowe z lat 90. XX w. i początku XXI w., znaczna część tych założeń nie jest spełniana. W związku z tym pojawiła się potrzeba uzupełnienia miar podstawowych o inne, bardziej zaawansowane, uwzględniające m.in. kurtozę czy skośność rozkładu stóp zwrotu, ewentualnie o inne cechy charakteryzujące współczesne rynki finansowe.
Książka zawiera miary oceny efektywności zarówno podstawowe, jak i zaawansowane – zaprezentowane zostały popularne rozszerzenia miar Sharpe’a, Treynora i Jensena. W drugiej części przybliżono Czytelnikowi wskaźniki bardziej złożone, jak tracking error, information ratio, współczynniki: Omega, Kappa, Giniego, Farinelli-Tibiletti czy też Racheva. W ostatniej części omówiona została problematyka tzw. par aktywów (pairs trading) szeroko wykorzystywana w analizie technicznej.
Książka przeznaczona jest zarówno dla początkujących inwestorów, jak i tych, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu współczesnych miar oceny efektywności stosowanych na rynkach finansowych. Użyte w książce oznaczenia nawiązują do tekstów źródłowych, aby ułatwić Czytelnikowi płynne przejście przy pogłębianiu problematyki.
Pozycja stanowi niejako naturalną kontynuację tematyki poruszonej w książce Miary ryzyka na rynku akcji i obligacji wydanej przez Difin w 2014 r.